El presente artículo muestra los elementos de la teoría moderna de selección de portafolios desarrollada por Harry Markowitz, las contribuciones a la teoría por parte del algoritmo optimización de Martin. Posteriormente, se muestran las aportaciones de Tobin con su teorema de separación para llegar finalmente al modelo de valuación de activos propuesto por W. Sharpe. Así mismo, se presenta la aplicación de la selección optima de portafolios utilizando el algoritmo de Martin para realizar un análisis de los beneficios de la inversión socialmente responsable en las SIEFORES tipo cuatro. Para ello, se utilizó la política de inversión autorizada por la CONSAR, el IPCS y el IPC para simular el comportamiento de SIEFORE tipo 4 en un portafolio de mínima varianza y otro que maximiza el índice de Sharpe.
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