Interacción del mercado de bonos en diferentes plazos durante el COVID-19: un enfoque de vectores autorregresivos

Autores/as

  • Ambrosio Ortiz Ramírez Instituto Politécnico Nacional
  • Ana Lorena Jiménez Preciado Instituto Politécnico Nacional
  • María Teresa Verónica Martínez Palacios Instituto Politécnico Nacional

DOI:

https://doi.org/10.29201/eseconomia.v17i57.20

Palabras clave:

COVID-19

Resumen

El presente documento estudia la interacción en el mercado de bonos americano durante el COVID-19, utilizándolos en distintos plazos (3 meses, 5 años, 10 años y 30 años) mediante Vectores Autorregresivos (VAR). Se parte de la hipótesis de que el vector de bonos de corto plazo es el detonante para cambiar la estructura de los bonos de largo plazo. Entre los resultados destaca la reacción alcista que tienen los bonos de 5, 10 y 30 años ante variaciones del
bono de 3 meses, así como los efectos de causalidad entre las tasas de los bonos del Tesoro.

Descargas

Publicado

2024-05-03

Cómo citar

Ortiz Ramírez, A., Jiménez Preciado, A. L., & Martínez Palacios, M. T. V. (2024). Interacción del mercado de bonos en diferentes plazos durante el COVID-19: un enfoque de vectores autorregresivos. Revista Eseconomía, 17(57), 55–78. https://doi.org/10.29201/eseconomia.v17i57.20

Número

Vol. 17 Núm. 57 (2022)

Sección

Artículos

Artículos más leídos del mismo autor/a