Análisis del riesgo de las acciones del sector financiero de la Bolsa Mexicana de Valores durante la pandemia de COVID-19 y el conflicto Rusia-Ucrania
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Durante la pandemia de salud las autoridades financieras mexicanas implementaron varias medidas para ayudar a los deudores de la banca y evitar el incremento desmedido de la morosidad. Las aseguradoras desembolsaron grandes sumas de dinero para pagar los tratamientos de los asegurados que enfermaron de COVID-19. Estas circunstancias durante la crisis de salud impactaron las ganancias de las empresas del sector financiero y a su vez los precios de sus acciones y por consiguiente en el riesgo de los precios de sus acciones. El surgimiento del conflicto béñico entre Rusia y Ucrania ha afectado a la economía mundial, impactando también a los mercados financieros. En este trabajo se muestra el análisis del riesgo de las acciones de las empresas que conforman el sector financiero de la Bolsa Mexicana de Valores de acuerdo con medidas de riesgo de sufrir pérdidas (downside risk) y de la consecuente pérdida de valor (drawdown) causada por las caídas de sus precios. Se utilizaron los precios de cierre diarios de las acciones de 20 empresas que conforman el sector financiero de la Bolsa Mexicana de Valores con los cuales se calcularon cuatro indicadores: la desviación estándar, la semi-desviación, la máxima pérdida (drawdown) y el Valor en Riesgo (VaR).
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Durante la pandemia de salud las autoridades financieras mexicanas implementaron varias medidas para ayudar a los deudores de la banca y evitar el incremento desmedido de la morosidad. Las aseguradoras desembolsaron grandes sumas de dinero para pagar los tratamientos de los asegurados que enfermaron de COVID-19. Estas circunstancias durante la crisis de salud impactaron las ganancias de las empresas del sector financiero y a su vez los precios de sus acciones y por consiguiente en el riesgo de los precios de sus acciones. El surgimiento del conflicto béñico entre Rusia y Ucrania ha afectado a la economía mundial, impactando también a los mercados financieros. En este trabajo se muestra el análisis del riesgo de las acciones de las empresas que conforman el sector financiero de la Bolsa Mexicana de Valores de acuerdo con medidas de riesgo de sufrir pérdidas (downside risk) y de la consecuente pérdida de valor (drawdown) causada por las caídas de sus precios. Se utilizaron los precios de cierre diarios de las acciones de 20 empresas que conforman el sector financiero de la Bolsa Mexicana de Valores con los cuales se calcularon cuatro indicadores: la desviación estándar, la semi-desviación, la máxima pérdida (drawdown) y el Valor en Riesgo (VaR).