Interacción del mercado de bonos en diferentes plazos durante el COVID-19: un enfoque de vectores autorregresivos

Ambrosio Ortiz Ramírez; Ana Lorena Jiménez Preciado; María Teresa Verónica Martínez Palacios

doi:10.29201/eseconomia.v17i57.20

Artículos

Vol. 17 Núm. 57 (2022)

Interacción del mercado de bonos en diferentes plazos durante el COVID-19: un enfoque de vectores autorregresivos

Ambrosio Ortiz Ramírez^▸^▾
Ana Lorena Jiménez Preciado^▸^▾
María Teresa Verónica Martínez Palacios^▸^▾

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DOI:: https://doi.org/10.29201/eseconomia.v17i57.20
Enviado: mayo 3, 2024
Publicado: mayo 3, 2024

Resumen

El presente documento estudia la interacción en el mercado de bonos americano durante el COVID-19, utilizándolos en distintos plazos (3 meses, 5 años, 10 años y 30 años) mediante Vectores Autorregresivos (VAR). Se parte de la hipótesis de que el vector de bonos de corto plazo es el detonante para cambiar la estructura de los bonos de largo plazo. Entre los resultados destaca la reacción alcista que tienen los bonos de 5, 10 y 30 años ante variaciones del
bono de 3 meses, así como los efectos de causalidad entre las tasas de los bonos del Tesoro.

Referencias

Palabras clave

COVID-19

Cómo citar

Interacción del mercado de bonos en diferentes plazos durante el COVID-19: un enfoque de vectores autorregresivos. (2024). Revista Eseconomía, 17(57), 55-78. https://doi.org/10.29201/eseconomia.v17i57.20

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