Valuación de Opciones Asiáticas: Comparación de Métodos Analíticos y Simulación Monte Carlo

El presente trabajo se calcula la valoración de opciones asiáticas del tipo europeo, utilizando la Aproximación Turnbull y Wakeman, la aproximación de Levy; así como la simulación Monte Carlo. Se busca determinar la eficiencia de estas técnicas y comparar los resultados obtenidos. Los resultados indican que las aproximaciones analíticas ofrecen una alternativa viable a los métodos numéricos, proporcionando cálculos más rápidos y eficientes; además, se destaca la relevancia de las técnicas de simulación Monte Carlo, que, aunque más complejas, permiten una mayor flexibilidad en la valoración de opciones con estructuras más complicadas. Una de las novedades de este trabajo es la integración de diferentes enfoques teóricos y prácticos para la valoración de opciones asiáticas, lo que contribuye a una mejor comprensión de su funcionamiento y aplicación en el ámbito financiero.